量化策略下的私募基金投资风险管控研究  

作　　者：杨雪 

机构地区：[1]郑州工业应用技术学院,河南郑州451100

出　　处：《财会通讯》2024年第12期115-120,共6页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：近年来,我国量化私募基金异军突起,在激烈的市场竞争下量化策略业绩出众,但量化私募基金规模呈爆发式增长的同时也伴随着各种风险问题,在量化策略下怎样引导私募基金投资脱虚向实,切实进行风险管理与控制具有重要的理论和现实意义。文章就量化策略下私募基金投资风险管控要点进行了分析,选择九坤量化私募投资基金作为研究案例,针对其量化策略下的潜在和风险管控措施进行了深入的研究,并有针对性地给出了建议,为同类型私募基金的风险防控提供有益的借鉴。

关 键 词：量化策略 私募投资基金 风险管控 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]