融资融券客户智能风险画像探索研究  

作　　者：刘硕 卢阳 徐佳 程骋 

机构地区：[1]华创证券有限责任公司 [2]华创证券有限责任公司信用交易部

出　　处：《金融电子化》2024年第10期58-60,共3页Financial Computerizing

摘　　要：化解防范重点领域风险,是当前金融工作的关键任务,对增强资本市场内在稳定性,维护市场平稳运行至关重要。融资融券作为资本市场一项基础交易制度,肩负着活跃市场交易、提高定价效率的职能,深入研究融资融券业务的运行特征与风险管理,对稳健推进重点领域风险防范,进一步发挥融资融券的积极作用,具有重大意义。本文通过探索构建融资融券客户智能风险画像,利用XGBooSt模型评估两融客户违约风险,并对风险客户聚类分析,填补融资融券客户维度风险研究的不足,对行业融资融券风险管理体系优化具有积极的理论价值与指导作用。

关 键 词：融资融券 定价效率 客户智能 聚类分析 模型评估 风险防范 风险管理 活跃市场 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]