X银行利率风险研究  

作　　者：林彬 

机构地区：[1]贵州大学经济学院

出　　处：《经营与管理》2024年第6期217-224,共8页Management and Administration

摘　　要：中国人民银行对LPR进行改革,意味着金融市场化程度继续向前推进,对于商业银行而言,既是机遇亦是挑战。探讨如何做好利率风险的防范工作,从而使商业银行得以稳步经营与持续发展,自然成为理论与实务届亟须解决的重要问题。以X银行为例,在整理其近年的年度报告基础上,通过利率敏感性缺口模型和久期凸性模型对X银行的利率风险进行测度。研究结果表明,利率风险的确存在。商业银行应从调整利率敏感性缺口、发展衍生品业务及配平久期缺口三个层面调控和管理利率风险。

关 键 词：利率风险 利率敏感性缺口 久期凸性模型 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F224