以期货作为标的资产的期权定价表达式推导  

作　　者：代维 

机构地区：[1]湖北农谷实业集团有限责任公司

出　　处：《中国科技投资》2024年第15期88-90,共3页China Venture Capital

摘　　要：本文设计了一个两层交易结构,以期货为标的资产的期权交易。通过刻画支付函数,在风险中性条件下,本文给出了两层交易结构下的期权定价表达式,并且在两层交易结构下发现了新的看涨看跌期权平价表达式,同时将上述情况推导的表达式推广到一般情况,并在一般情况下同样给出了平价关系方程,以上三点是本文的增量贡献。

关 键 词：期权 期货 交易结构 运动方程 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]