基于GARCH族模型的波动率研究——以燕京啤酒股票收益率为例  

Volatility Research Based on GARCH Family Models

作　　者：吴劭锟 

机构地区：[1]浙江工商大学,浙江杭州310018

出　　处：《商展经济》2024年第14期155-159,共5页Trade Fair Economy

摘　　要：本文主要研究了波动率预测及燕京股票与食品板块指数、深成指数的关系这两个问题。首先,本文构建了以日数据为基础的GARCH族模型,并以此为基础预测了燕京啤酒股票日对数收益率的波动率,使用了四种损失函数法评价各模型样本外的预测能力。其次,对燕京股票股价、食品板块指数和深成指数的对数做了协整分析,构建了关于三者日对数收益率的VAR(1)模型,并完成了对应分析。最后得出结论,GARCH-n模型预测能力最好,食品板块指数对燕京股票具有较为明显的牵动效果,但深成指数的牵动效果较弱。

关 键 词：深成指数 食品指数 波动率预测 GARCH模型 VAR 燕京啤酒 股票收益率 

分 类 号：F223[经济管理—国民经济] F124.8