Black-Scholes模型假设下外汇障碍期权定价的研究  

作　　者：赵然 

机构地区：[1]太原学院,太原030032

出　　处：《中国管理信息化》2024年第11期139-143,共5页China Management Informationization

摘　　要：障碍期权作为一种相对于普通欧式期权价格更低的期权,目前主要存在于国际外汇市场上。本文聚焦外汇障碍期权,给出其在Black-Scholes模型假设下解析推导的全部细节,而这些细节才是真正理解、运用障碍期权并对其进行风险管理的关键。最后,笔者利用推导出的公式,分析了障碍期权的估值行为及其相对于普通期权的优势。

关 键 词：外汇障碍期权 Girsanov Theorem 反射原理 估值行为 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]