“双支柱”调控政策、贷款质量与银行风险溢出关系研究  

作　　者：李程 杨奕 

机构地区：[1]天津工业大学经济与管理学院,天津300387 [2]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《统计理论与实践》2024年第5期66-72,共7页STATISTICAL THEORY AND PRACTICE

基　　金：教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。

摘　　要：采用CoVaR、TVP-VAR-DY模型对我国商业银行风险溢出效应进行全面度量,并基于差分GMM模型探究宏观审慎政策工具通过影响银行贷款质量对银行间风险溢出的作用机制与效果,同时对货币政策与宏观审慎政策的协同作用进行分析。研究表明:银行风险溢出方面,某些股份制银行以及城市商业银行具有较高的对外风险溢出;宏观审慎政策有效性方面,紧缩的资本充足率会通过提高商业银行贷款质量进而抑制银行间风险溢出,而紧缩的存款准备金会通过降低银行贷款质量增强银行间风险溢出。因此应针对性地灵活运用宏观审慎政策工具,关注银行贷款质量,并加强货币政策与宏观审慎政策的协调配合,有效防止银行业系统性风险,维护金融稳定。

关 键 词：“双支柱”政策 银行风险溢出 CoVaR模型 差分GMM模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]