沪深300股票网络演化及其稳定性分析——基于两阶段时序和复杂网络方法  

作　　者：尹剑 尹明星 

机构地区：[1]贵州财经大学应用经济学院,贵州贵阳550025 [2]贵州财经大学西部现代化研究中心,贵州贵阳550025 [3]人工智能与数字金融实验室,贵州贵阳550025

出　　处：《河北金融》2024年第5期54-61,共8页Hebei Finance

基　　金：教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH228)。

摘　　要：为了探究新冠疫情对我国股票市场的冲击,本文以沪深300指数为例,对疫情流行的不同时段内股票相关网络的稳定性进行了探究。研究使用了三种方法构建疫情前和疫情流行期间两个阶段的复杂网络,然后选择了PMFG网络进行仿真模拟攻击。实证结果表明,无论是在第一阶段还是第二阶段,金融业在三种方法创建的股票相关网络中始终处于中心的主导位置,说明金融业在我国股票市场中占据主导地位。仿真攻击的结果显示,面对蓄意攻击,两个阶段的网络均表现出脆弱性,相比于第一阶段,第二阶段的网络稳定性瓦解更快;面对随机攻击,两个阶段的网络均表现出较好的抗毁性。由此可以看出,当疫情冲击网络中的重点行业时,可能会给我国股票市场的稳定性带来一定的挑战。

关 键 词：股票市场 新冠疫情 复杂网络 稳定性 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]