国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究  

作　　者：陈亮 

机构地区：[1]兰州财经大学统计学院,兰州730101

出　　处：《统计与决策》2024年第14期155-160,共6页Statistics & Decision

基　　金：甘肃省高校青年博士支持项目(2023QB-065)。

摘　　要：文章采用非线性格兰杰(Granger)因果关系检验实证研究了国内外粮食价格间的传导机制,并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对国内粮食价格的动态冲击效应。结果表明,大豆、玉米的国内外价格传导机制较为畅通,受国内粮食价格支持政策影响,小麦、大米的国内外价格传导机制受阻。分市场研究发现,国内玉米和大豆与其他粮食品种的价格联动性较强,易对其他粮食品种的价格产生影响,又易受国外粮食价格的冲击影响。从市场内部影响力来看,国际粮食市场价格传导更为顺畅,其内部影响力大于国内粮食市场。由特定时点脉冲响应分析可知,国内外粮食价格的短中期联动要大于长期联动,国内大豆和国内玉米价格在面对不同品种的国际粮食价格冲击时,其冲击影响方向和强度存在较大差异,部分时点上对国内大豆和国内玉米价格产生了正负交替的冲击影响。因此,突发扰动事件后,要特别关注不同品种粮食价格之间的传导路径和影响强度。

关 键 词：粮食价格 传导效应 非线性Granger因果检验 TVP-SV-VAR模型 

分 类 号：F326[经济管理—产业经济]