全球套息交易:机制、演进与影响  

作　　者：谭小芬 王欣康 

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院 [2]中央财经大学金融学院

出　　处：《中国外汇》2024年第17期10-13,共4页China Forex

基　　金：国家社科基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”【20&ZD101】资助。

摘　　要：全球视角下,套息交易规模扩张增加了各国金融市场的顺周期性与联动性。套息交易突然逆转短期内会加剧金融市场波动,形成局部流动性冲击,但中长期的整体影响有限。

关 键 词：套息交易 流动性冲击 联动性 金融市场 全球视角 顺周期性 规模扩张 中长期 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]