iData交易数据对银行广义利率债托管增量的预测及应用  

Prediction of the Increase of Bank's Overall Interest Rate Bond Custody Based on iData Transaction Data and the Application

作　　者：余敏华 龙红亮 Yu Minhua;Long Hongliang

机构地区：[1]万联证券投资研究部

出　　处：《债券》2024年第9期92-96,共5页CHINA BOND

摘　　要：近年来,银行持有银行间广义利率债增量数据与10年期国债收益率阶段性顶部存在一定的相关性,但托管数据的延迟发布影响了预测方法的应用。本文使用中国外汇交易中心iData的每日二级市场交易数据,通过线性回归的方法,在每月末实时预测当月银行对广义利率债的增持量,进而为识别10年期国债收益率阶段性顶部提供参考。

关 键 词：iData交易数据 托管量 广义利率债 10年期国债收益率 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学] F832.51