G-理论下的欧式向下敲出看涨期权定价  

Pricing of European-style Downward-knocking Call Option under G-Theory

作　　者：陈静瑶 张继超 张会鑫 刘天泽[1] CHEN Jingyao;ZHANG Jichao;ZHANG Huixin;LIU Tianze(School of Mathematics and Statistics,Beihua University,Jilin 132013,China)

机构地区：[1]北华大学数学与统计学院,吉林吉林132013

出　　处：《北华大学学报（自然科学版）》2024年第6期714-721,共8页Journal of Beihua University（Natural Science）

基　　金：吉林省自然科学基金项目(YDZJ202301ZYTS373);北华大学博士科研立项启动基金(199518009)。

摘　　要：用G-几何布朗运动描述标的股票价格变化,假设波动率属于某一确定区间,通过G-Girsanov变换得到风险中性测度下欧式向下敲出看涨期权的定价区间。实验对比了布朗运动与G-布朗运动的路径,讨论了G-二次变差的参数对期权价格区间的影响,并对期权价格进行敏感性分析,验证了模型的合理性。The Geometric G-Brownian motion is used to describe the price change of the underlying stock.Assuming that the volatility belongs to a certain range,the pricing range of European-style downward-knocking call option is obtained through G-Girsanov transformation.In numerical experiment,the G-quadratic variation parameters on the option price range is compared with G-Brownian motion,and the sensitivity analysis of option price verifies the rationality of the model.

关 键 词：波动率区间 G-条件期望 G-Girsanov变换 障碍期权 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]