基于混频数据的中国进口日度景气测度研究  

Measurement and Analysis of China’s Daily Import Prosperity Based on Mixed-Frequency Data

作　　者：徐聿枫 陈磊[1,2] 朱文洁 Xu Yufeng;Chen Lei;Zhu Wenjie(Center for Econometric Analysis and Forecasting,Dongbei University of Finance and Economics;School of Economics,Dongbei University of Finance and Economics)

机构地区：[1]东北财经大学经济学院 [2]东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

出　　处：《调研世界》2024年第10期25-36,共12页The World of Survey and Research

基　　金：辽宁省社会科学规划基金重点建设学科项目“宏观经济监测预测前沿方法及其应用研究”(L22ZD054)的资助。

摘　　要：进口对经济增长存在显著的促进作用,如何及时准确地把握进口形势、提升稳外贸优结构调控的科学化水平是亟待解决的重要问题。本文利用AIS海运大数据指标,结合其他日度指标和月度进口增速,通过日度混频动态因子模型构建进口日度景气指数以实时监测中国进口运行走势。研究分析发现,该指数具有良好的有效性和实时性。研究表明,在2009—2010年、2016—2018年和2020—2021年,中国进口呈现出三种不同的复苏路径。自2001年以来进口景气共经历五轮周期,总体表现出“速升缓降”的非对称特征。通过比较进口日度景气指数和BDI的基本走势发现,二者存在一定的相似性。With the significant promotion of import for economic growth,this paper aims to provide a consistent reference basis for timely and accurate grasp of the foreign trade situation,and improving the scientific level of foreign trade regulation.It uses AIS marine big data indicators,combined with other daily indicators and monthly import growth rate,to build a daily import prosperity index by MF-DFM to monitor China’s import trend in real time.Through analysis,it finds that the index has good timeliness and effectiveness.In 2009–2010,2016–2018 and 2020–2021,China’s import embarks on three different paths of recovery.Import prosperity has gone through 5 cycles since 2001,showing an asymmetric feature of“fast rise and slow fall”.By comparison,it is found that the trend of daily import prosperity index shows similarity with BDI.

关 键 词：混频数据 高频测度 进口周期波动 景气分析 

分 类 号：F120[经济管理—世界经济]