人民币汇率预期与港股收益率波动的相关性研究  

作　　者：戴适然 

机构地区：[1]越秀服务集团有限公司,广东广州510623

出　　处：《中国市场》2024年第29期24-27,共4页China Market

摘　　要：文章利用汇率的掉期与即期价格来衡量汇率预期,并通过构建回归模型检验了汇率预期波动与港股收益率波动之间的关系。检验结果显示,人民币汇率预期的波动与港股收益率波动之间存在显著的正相关关系;人民币即期汇率与港股收益率波动之间也存在显著的正相关关系。基于研究结论,文章对港股市场监管和港股市场投资提供了相应的政策参考。

关 键 词：汇率预期波动 港股波动 回归分析 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]