金融中介与股票收益期限结构  

作　　者：许陈杰 

机构地区：[1]上海财经大学金融学院

出　　处：《清华金融评论》2024年第11期95-98,共4页Tsinghua Financial Review

摘　　要：在金融市场中,期限结构这一概念不仅适用于固定收益市场,也对股票市场至关重要。北京大学汇丰商学院李凯教授与上海财经大学许陈杰副教授合著的论文《基于金融中介的股票收益期限结构》(Intermediary-based Equity Term Structure)提出了一个创新的金融中介资产定价模型,首次系统性地解释了股票收益期限结构中的周期性变化。

关 键 词：金融中介 资产定价模型 期限结构 股票市场 汇丰 固定收益市场 金融市场 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]