基于龙虎榜和BiLSTM-SA-TCN模型的中国股市指数预测  

作　　者：杨智 

机构地区：[1]首都经济贸易大学管理工程学院,北京100070

出　　处：《科技与创新》2024年第22期178-180,184,共4页Science and Technology & Innovation

摘　　要：在中国股市中,市场指数对整个股票投资市场起着重要的引导作用。为了提升预测效果,提出了一种新的方法,即将中国股市龙虎榜数据中提取得到的新特征与市场日常基础数据相结合,采用所提出的BiLSTM-SA-TCN模型来预测中国股票市场指数,并与其他神经网络模型预测结果进行比较。研究结果显示,加入龙虎榜数据特征后,市场指数的预测准确性得到了提高。综合考虑模型效果,发现提出的BiLSTM-SA-TCN模型在预测中国股票市场指数方面表现最优,证明了其有效性。

关 键 词：龙虎榜 股市预测 深度学习 BiLSTM-SA-TCN 

分 类 号：TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]