中国存款保险制度有效性的实证研究——基于银行风险与经营效率的视角  

An Empirical Study on the Effectiveness of Deposit Insurance in China:Based on the Bank Risk and Operational Efficiency

作　　者：何平[1,2] 傅竞驰 He Ping;Fu Jingchi

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院,北京100872 [2]中国人民大学中国财政金融政策研究中心

出　　处：《学术研究》2024年第11期84-91,共8页Academic Research

摘　　要：面对长期以来政府隐性担保下行政主导的银行监管和金融风险处置低效问题,存款保险制度的建立为中国实现银行业经营效率提升和优胜劣汰提供了新思路。然而,从近年的实践来看,中国存款保险制度尚未发挥其制度设想中风险处置的主导平台作用。本文使用双重机器学习模型,实证分析中国存款保险制度的建立在降低银行风险和提高银行经营效率方面的有效性。研究表明,存款保险制度的建立通过对中小银行的信用保障和“破产可能”的明确宣示,在制度上促进了银行经营效率提高,实现了内在维护金融稳定的制度效用。但从防范和化解银行风险的职能设定目标来看,存款保险制度尚未对银行风险的治理产生显著影响,呈现制度“虚置”。只有增强存款保险制度主体的机构独立性,通过制定明确的法律法规和完善破产银行市场化退出机制等制度化政策措施,存款保险制度才能真正承担起早期风险纠正和问题银行风险处置等监管功能,实现存款保险银行监管的既定目标。

关 键 词：存款保险制度 银行风险 银行经营效率 双重机器学习模型 制度优化 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]