流动性风险形成与传染机制研究——基于银行间关联网络视角  

作　　者：王磊[1] 蒋建旺 王冀宁[1] 王晓雨 

机构地区：[1]南京工业大学经济与管理学院,南京211816

出　　处：《财会月刊》2024年第23期111-116,共6页Finance and Accounting Monthly

基　　金：国家自然科学基金项目(项目编号:71971111);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:22YJC790128);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(项目编号:2022SJYB0215)。

摘　　要：银行在金融市场中始终处于核心地位,其稳定性受流动性风险的直接影响。本文从银行间关联网络视角研究银行流动性风险,分析直接关联与间接关联影响下银行流动性风险的形成机理,进而从直接关联网络和间接关联网络视角研究银行流动性风险传染机制。研究发现,单个银行的流动性风险极易通过银行间关联网络传染至其他银行,甚至波及整个银行系统。随着银行关联业务的迅速发展,银行间关联网络结构越来越复杂,银行间关联性越强、对市场变化越敏感,引发流动性风险的概率越大,风险传播速度和广度也越大。此外,银行流动性受政策调整、国际局势变化以及媒体情绪等外部因素的影响,导致金融市场稳定性产生波动,一些重要性事件容易增加银行流动性风险,并在银行间通过关联网络传染和扩散。

关 键 词：银行间关联网络 流动性风险 直接关联 间接关联 传染机制 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]