规模股指开盘价差率统计分布拟合与应用  

作　　者：司元成 

机构地区：[1]安徽省社会科学院,安徽合肥230051 [2]复旦大学应用经济学博士后流动站,上海200433

出　　处：《统计理论与实践》2024年第9期56-63,共8页STATISTICAL THEORY AND PRACTICE

基　　金：上海市“超级博士后”激励计划(2023057);浦东新区博士后创新发展资助(2310300013C486)。

摘　　要：通过分析2020年4月25日至2024年3月4日之间上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000和中证2000的开盘价差率数据,探索不同市值股指对市场信息的反应。研究发现,大市值指数如沪深300在市场信息面前反应较为稳定,小市值指数如中证2000则显示出更大的波动性。这种差异反映了市场结构的多样性和经济信息的不同影响。利用多种统计方法和假设检验,确保了分析结果的可靠性和实用性,为投资者提供了宝贵的市场洞察。此外,所选时间区间的数据准确捕捉了市场的当前行为,增强了模型的预测能力。不仅丰富了股市微观结构的理论体系,也对实际投资策略和政策制定提供了指导。

关 键 词：A股 开盘价差率 规模指数 参数分布 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224[理学—概率论与数理统计] O212.1[理学—数学]