我国商业银行系统性风险溢出效应研究  

作　　者：马巾乔 

机构地区：[1]贵州财经大学应用经济学院,贵州贵阳

出　　处：《合作经济与科技》2025年第1期43-46,共4页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：银行作为重要的金融机构之一,有效测度其风险水平是防范化解金融系统性风险的关键。为衡量各银行系统性风险溢出价值,本文以我国14家主要商业银行为研究样本,构建分位数回归的静态CoVaR模型,并分析各银行对银行业风险溢出的重要性。

关 键 词：商业银行 系统性风险 CoVaR 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]