碳排放权交易价格与新能源指数的相关性研究  

Research on the Correlation between Carbon Emission Trading Prices and the New Energy Index

作　　者：姚浩东 

机构地区：[1]中国矿业大学(北京)管理学院,北京100083

出　　处：《商展经济》2025年第1期137-142,共6页Trade Fair Economy

基　　金：中国矿业大学(北京)大学生创新训练项目资助(202305011);中央高校基本科研业务费专项资金资助。

摘　　要：全球气候变化问题日益严峻,碳排放权交易市场已成为各国政府和企业应对气候变化的重要手段。同时,随着传统能源的消耗,新能源产业的优势和潜力逐渐显现,碳排放权价格与新能源指数的相关性是全球环境领域备受关注的研究课题。本文基于VAR模型研究国内碳排放权交易价格与新能源指数的相关性,选取8个碳试点市场的加权平均碳价和中证内地新能源主题指标日均价进行实证分析。研究发现,新能源指数与碳排放权交易价格之间存在单向因果影响,且两者之间短期内呈现弱相关性,它们的波动和变化主要由各自的市场和内部因素决定。

关 键 词：碳排放权交易价格 新能源指数 VAR模型 碳试点市场 弱相关性 

分 类 号：F123.9[经济管理—世界经济] F206