随机效应线性模型中回归系数和参数同时估计的可容许性  

The Admissibility of a Simultaneous Estimator for Regression Coefficient and Parameters in the Stochastic Linear Model

作　　者：王志忠[1] 刘锋[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075

出　　处：《长沙铁道学院学报》2002年第4期80-85,共6页Journal of Changsha Railway University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(49774209)

摘　　要：对于一般的随机效应线性模型Y=Xβ+ε,E(β)=Aα,E(ε)=0,Cov(β′,ε′)=V.其中X为已知的n×p矩阵,β和ε分别为不可观测的p维和n维随机向量,Y是可观测的,V和A都已知,α∈Rk为参数.本文在一种新的矩阵损失函数下,给出了随机回归系数和参数同时估计在齐次线性估计类和非齐次线性估计类中可容许的充分必要条件.In the general stochastic linear model Y=Xβ+ε,E(β)=Aα,E(ε)=0,Cov(β′,ε′)=V.X is the known n×p matrix,β and ε are unobservable pdimension and ndimension stochastic vectors respectively.Y is observable.V and A are known.α∈Rk is the parameter.Under a new matrix loss function,this paper describes the necessary and sufficient conditions under which a simultaneous estimator for regression coefficient and parameters is admissible in the class of bomogeneous linecer estimates and mhomogeneous linear estimates.

关 键 词：随机效应线性模型 回归系数 参数 矩阵损失函数 可容许性 线性估计 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]