数字化转型会扩大商业银行的信贷风险吗?  

Will Digital Transformation Expand the Credit Risk of Commercial Banks?

作　　者：王哲琦 Wang Zheqi

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410006

出　　处：《江汉论坛》2025年第1期37-44,共8页

基　　金：国家自然科学基金青年项目“商业银行压力测试模型的优化与模型风险测度”(项目编号:72101087)。

摘　　要：数字经济的快速发展,为商业银行的数字化转型提供了良好的基础和技术支撑。近年来,商业银行为应对日益激烈的同业竞争、保持相对的竞争优势,积极应用金融科技,将银行全部的金融活动与数字技术深度融合。商业银行在加快数字化转型的过程中,如何更好地防范和化解信贷风险至关重要。基于中国104家商业银行2011—2021年度非平衡面板数据,实证分析数字化转型对商业银行信贷风险的影响,研究表明:数字化转型扩大了商业银行的信贷风险,但对不同类型商业银行信贷风险的影响具有很大差别;资本监管削弱了数字化转型对银行信贷风险的扩大作用。因此,商业银行在提高数字化水平的同时,应进一步增强风险防控意识、提高风险管理水平;监管机构应高度重视因商业银行数字化转型可能引发的负面效应,避免“一刀切”的监管政策和措施,实施差别化和有针对性的监管政策,因行施策、精准监管、分类监管。

关 键 词：数字化转型 商业银行信贷风险 金融科技 资本监管 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]