一、2020年国际金融学最佳中文论文  

出　　处：《世界经济年鉴》2021年第1期254-267,共14页THE YEARBOOK OF WORLD EOONOMY

摘　　要：【内容概览】1.问题如何度量全球风险对中国债券市场的影响?全球风险如何参与国内债市风险定价?2.结论全球因素对中国国债的波动溢出效应是显著的,其对中国长期国债的波动溢出效应显著高于短期国债;美国因素对中国短期国债的波动溢出效应显著高于欧元区特有因素,而欧元区特有因素对中国长期国债的波动溢出效应显著高于美国因素.

关 键 词：波动溢出效应 长期国债 短期国债 欧元区 风险定价 国际金融学 中国国债 中国债券市场 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]