指数跟踪策略与指数投资——以上证消费指数与沪深300指数为例  

作　　者：姚玥伊 

机构地区：[1]上海大学,上海 200241

出　　处：《大众投资指南》2024年第35期78-80,共3页

摘　　要：本文将指数投资与量化策略相结合,同时采用行业分层法和最大权重法进行选股,运用Python编制策略并借助聚宽平台进行交易回测,旨在构建一个交易频率低、持仓股数少,同时保持较低跟踪误差的被动选股策略,在复制目标指数β的同时追求更高的收益。本文以上证消费指数、沪深300指数为目标指数,探讨指数跟踪复制策略在中国股市的具体应用及其效果。

关 键 词：指数跟踪 指数复制 量化投资 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]