美国金融危机压力测度及对我国金融市场的影响——基于多指标多原因MIMIC模型和VAR脉冲响应的实证  

作　　者：王之浩 姜怡舟 

机构地区：[1]中国人民银行青海省分行,青海西宁810001

出　　处：《青海金融》2025年第1期36-44,共9页Qinghai Finance

摘　　要：硅谷银行(SiliconValleyBankSVB)为全美第16大银行,总资产超2000亿。2023年3月10日当地时间,硅谷银行宣布倒闭,成为美国历史上第二大倒闭银行,引发世界各国对美国金融危机压力传导的担忧。本文构建MIMIC结构方程,测度美国金融危机压力指数,并通过VAR脉冲响应,分析其对我国金融市场的影响程度,并从推动人民币国际化、稳房产以稳内循环、加强多方经贸合作、强化国内经济韧性和提高股、债市的流动性五个方面提出政策建议。

关 键 词：多指标多原因模型 金融危机传染 压力测度 脉冲响应 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]