同业存单利差与银行信用风险的交织——从评级实践到量化分析的多维探索  

Interaction Between NCD Spread and Bank’s Credit Risk:From Rating Practice to Quantitative Analysis

作　　者：韩夷 陈绪童 李胤贤 周雅琦 

机构地区：[1]联合资信评估股份有限公司

出　　处：《中国货币市场》2025年第3期14-18,共5页China Money

摘　　要：文章从同业存单在银行运营中承担的角色入手,多维度分析其发行趋势,并从银行信用评级实践角度出发,通过量化分析探究信用评级要素在同业存单利差上的反映程度,以侧面观察市场在评价银行信用风险时的主要关注因素。文章兼顾传统评价体系和市场认可表现,可更好地揭示银行信用水平。

关 键 词：利差 银行运营 量化分析 信用评级要素 评级实践 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]