一类非线性时间序列模型的非遍历性与非常返性  

Nonergodicity and Transience of a Nonlinesr Time Series Model

作　　者：刘德林[1] 曹忻[1] 盛昭瀚[1] 

机构地区：[1]东南大学管理学院

出　　处：《东南大学学报（自然科学版）》1992年第1期73-77,共5页Journal of Southeast University：Natural Science Edition

摘　　要：本文研究了由一类随机差分方程描述的非线性时间序列模型的非遍历性与非常返性,通过其相应确定部分的Lyapunov函数给出了模型非遍历与非常返的充分条件。This paper studies the nonergodicity and transience of nonlinear time series model defined by a stochastic difference equation. Sufficient conditions for nonergodicity and transience of the model are derived via the Lyapunov function of its deterministic part.

关 键 词：时序模型 非遍成性 非常返性 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]