时间序列和渐近正态性的一个结果  

A Result on Asymptotic Normality for Time Series Sum

作　　者：李正龙[1] 胡舒合[1] 

机构地区：[1]安徽大学,合肥230039

出　　处：《应用概率统计》2003年第1期99-103,共5页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金资助课题(批准号:19971001;10271001).

摘　　要：Brockwell和Davis在[1]中给出了时间序列和渐近正态性方面的一个结果,本文用不同的方法且在较弱的条件下,得到了同样的结论.Brockwell and Davis give a result on asymptotic normality for time series sum in [1], we use a different method to obtain the same result under weak conditions.

关 键 词：时间序列 渐近正态性 随机变量 平稳随机序列 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计] O211.61[理学—数学]