关于重尾随机和大偏差的一个注记  

A note on the large deviations of heavy-tailed random sums

作　　者：江涛[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学系,江苏南京210003

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2003年第1期77-80,共4页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(10071081)

摘　　要：设{Xk,k≥1}为一列独立同分布的非负随机变量,且具有共同的分布函数F.记Sn为序列{Xk,k≥1}的前n项部分和.在F属于ERV分布族的假定下,文中证明了关于随机和SN(t)的随机中心化的精细大偏差结果.这里N(t)为一个与{Xk,k≥1}独立的非负整数值的随机过程.Let{X\-k,k≥1} be a sequence of i.i.d.,nonnegative random variables with distribution function F,and S\-n be its partial sum.Under the assumption that F∈ERV,this note obtains the large deviations of random sums SN（t) in the case of random centralization,where N(t)is a non\|negative,integer\|value process independent of　｛X\-k,k≥1｝。

关 键 词：大偏差 ERV(Extended Regularly Varying)族 随机和 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]