GBVE分布相关参数的矩型估计  

MOMENT-TYPE ESTIMATORS OF DEPENDENCE PARAMETER FOR GBVE DISTRIBUTION

作　　者：叶慈南[1] 

机构地区：[1]上海理工大学理学院,上海200093

出　　处：《应用数学学报》2003年第1期62-71,共10页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(19871061号)资助项目

摘　　要：考虑Gumbel提出的二元指数分布,其可靠度函数为 .我们把这类分布称为 .根据(Lnx1,LnX2)的混合矩的性质,本文提出了δ的两个矩型估计δ1和δ2,证明了δ1和δ2都有强相合性和渐近正态性,得到了δ1和δ2的渐近方差σδ12和σδ22并把σδ12和σδ22作了比较.最后还给出了若干随机模拟结果.Consider a bivariate exponential distribution due to Gumbel, whose reliability function is We call this distribution (X1,X2) - GBVE ( ). Based on the properties of mixed moments for (LnX1,LnX2), this article proposes two moment-type estimators 1 and 2 of 5, proves that both 1 and 2 have strong consistency and asymptotic normality, obtains asymptotic variances and of and respectively, and compares with . Some simulation results are also given.

关 键 词：GBVE分布 参数 矩型估计 二元指数分布 可靠度函数 GAMMA分布 Digamma函数 强相合估计 渐近正态性 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O212.1[理学—数学]