证券组合的时间序列模型  

Time Series Models for Portfolio

作　　者：黎祥君[1] 

机构地区：[1]温州师范学院数学与信息科学学院,浙江温州325027

出　　处：《温州师范学院学报》2003年第2期35-39,共5页Journal of Wenzhou Teachers College(Philosophy and Social Science Edition)

摘　　要：针对证券的时变特性,联合运用差分方法和指数平滑法,建立了证券组合的时间序列模型。In accordance with securities' feature of time change, time series model for portfolio by using the difference method and exponential smoothing method is brought forth.

关 键 词：证券组合 时间序列 差分 指数平滑 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]