质疑模型导向的资本充足性管制制度  

作　　者：李宗怡[1] 冀勇鹏[1] 

机构地区：[1]南开大学,天津300071

出　　处：《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2003年第3期49-52,共4页INTERNATIONAL BUSINESS

摘　　要：内部模型法(Value-at-Risk以下简称VaR)按照银行内部风险管理的计量模型来计算市场风险,然后根据风险权重的大小确定资本金的数量要求。VaR模型本身和以其为基础的资本充足性管制制度都存在技术性缺陷,并且,VaR模型作为风险度量工具还有其内在的缺陷,最主要的是由于其不具备一致性,所以无法度量超过VaR值的实际损失究竟是多少。VaR模型导向的资本充足性管制制度加重了危机时期的内生风险和资本充足性管制制度的顺周期性,因此,以VaR模型为导向的资本充足性管制制度受到了质疑。

关 键 词：资本充足性 商业银行 监管 VAR模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]