基金的业绩评估与组合管理  

Performance measurement and portfolio management of fund

作　　者：戴国强[1] 肖海燕[1] 

机构地区：[1]上海财经大学金融学院,上海200083

出　　处：《当代财经》2003年第6期38-40,共3页Contemporary Finance and Economics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70173021)

摘　　要：基于对国际上通用的基金事后业绩评估指标、事前预期收益评估指标以及基金在组合投资时常用的夏普准则的分析,并结合我国的实际情况认为,基金定期公布其周收益的标准差或组合的加权Beta值,有利于投资者更加全面地衡量基金的业绩。同时,对基金管理人而言,将风险调整收益应用到基金组合管理中来,有利于增强基金的抗风险能力,以保持基金的长期稳定的增长。

关 键 词：风险调整收益 业绩评估 广义夏普准则 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]