债券组合的风险价值  

The Value at Risk of the portfolio of Bonds

作　　者：王敏[1] 瞿其春[2] 张帆[2] 

机构地区：[1]中国科技大学商学院,安徽合肥230026 [2]中国科技大学图书馆,安徽合肥230027

出　　处：《运筹与管理》2003年第3期89-91,共3页Operations Research and Management Science

摘　　要：风险的价值(VaR)越来越受到人们的关注,VaR的估计主要依赖于参数、数据、假设和方法。本文提供了计算债券组合的VaR模型,并介绍了基准利率久期和凸度的概念。Increasingly,value at risk (VaR) has gained acceptanec.VaRs are dependednt on parameters,data,assumptions and methodology.In this paper,value at Risk (VaR) model of portfolio of Bonds is proposed.This artcle describes the concepts of key rate duration and key rate convexity.

关 键 词：金融学 金融风险 债券组合 风险价值 基准利率 久期 凸度 VAR模型 风险管理 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224