如何选择度量金融风险的指标  

How to select indices to measure financial risks?

作　　者：崔嵬[1] 张尧庭[1] 朱世武[2] 谢邦昌[3] 

机构地区：[1]上海财经大学 [2]清华大学经济学院 [3]台湾辅仁大学统计资讯学系

出　　处：《统计研究》2003年第6期52-55,56,共5页Statistical Research

摘　　要：张尧庭教授是我国著名的统计学家 ,多年来一直对本刊给予大力支持。现在张尧庭教授正在病榻上与病魔进行搏斗。为了表达我们对张教授的敬意 ,本刊特在第 6、7、8期连续刊出张教授与其他学者合作的三篇文章。This paper discusses the problems in selecting indices to measure financial risks. Some suggestions are put forward in risk measurement and some methods to compute VaR are compared.

关 键 词：金融风险 VAR 连接函数 度量指标 风险管理 Delta常态法 蒙地卡罗模拟法 

分 类 号：F830.3[经济管理—金融学]