ARMA模型识别及参数估计的新方法  

A New Method on Discernment and Parameters Estimation of the ARMA Model

作　　者：李金龙[1] 刘福升[2] 

机构地区：[1]上海交通大学管理学院,上海200030 [2]山东科技大学信息科学与工程学院,山东泰安271019

出　　处：《山东科技大学学报（自然科学版）》2003年第4期55-56,共2页Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science)

摘　　要：基于随机模拟的方法,利用可逆跳MCMC算法讨论了ARMA模型的识别和参数估计。Based on the method of the stochastic simulation,with the use of the reversible jump MCMC algorithms, a new method was discussed on discernment parameters of the ARMA model.

关 键 词：ARMA模型识别 参数估计 随机模拟 可逆跳MCMC算法 Yule-walker方程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]