列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析  

The use and analysis of levy distributing VaR model in Chinese sock market

作　　者：王露璐[1] 李玉蓉[1] 刘先涛[1] 

机构地区：[1]西南石油学院,工商管理学院,四川,成都,610500

出　　处：《河北理工学院学报（社会科学版）》2004年第1期149-151,共3页Journal of Hebei Institute of Technology (Social Science Edition)

摘　　要：在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法.

关 键 词：差分股指预测模型 列维分布VaR模型 风险度量 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]