含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型  

The Mean-Variance-Skewness Portfolio Optimization Model with Tansaction Costs

作　　者：张树斌[1] 白随平[1] 姚立[1] 

机构地区：[1]河北经贸大学数学与统计学学院,河北050061

出　　处：《数学的实践与认识》2004年第2期22-26,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金项目资助 ( 79870 0 90 )

摘　　要：提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .In this paper we propose a mean-variance-skewness portfolio optimization model with transaction costs. Based on the background of a practical asymmetric return distribution instance, the sensitivity analysis is conducted for our model.

关 键 词：交易成本 灵敏度 收益分布 期望净收益 均值-方差-偏度资产组合优化模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]