商业银行信用风险识别:信用矩阵的实证应用研究  

作　　者：惠晓峰[1] 孙嘉鹏[1] 

机构地区：[1]哈尔滨工业大学管理学院

出　　处：《国际金融研究》2004年第3期21-27,共7页Studies of International Finance

摘　　要：论文使用信用矩阵对选自某商业银行的贷款的样本组合进行了风险测度。确定了模型的基本参数,建立起符合该银行实际情况的信用矩阵模型,得到了样本组合1年期市场价值的分布,并计算出分布的方差、标准差和7个不同置信度下的百分位水平值,以及所有单笔贷款的风险值,从而完成了样本组合风险的测量。根据测量结果,对样本组合进行了总风险分析、边际风险分析和风险收益分析,在此基础上对样本组合给出了具体的信贷决策建议。最后,对信用风险模型的优势及其对改进商业银行信用风险管理和金融监管的现实意义做出了评价。

关 键 词：商业银行 信用风险识别 信用矩阵 实证分析 贷款风险 中国 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F224.0