我国GDP增长率序列中趋势成分和周期成分的分解  

Studies on the Trend Decomposition of China's Real GDP Series

作　　者：刘金全[1] 刘志刚[1] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心

出　　处：《数量经济技术经济研究》2004年第5期94-99,共6页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家社会科学基金项目 ( 0 2BJY0 1 9);教育部重大项目 ( 0 2JAZJD790 0 7)资助

摘　　要：本文使用H P滤波、时间趋势平稳、ARMA趋势平稳和状态空间分解等趋势分解方法 ,对我国GDP增长率序列进行了趋势分解 ,并对各种周期成分进行了对比检验。我们发现 ,这些分解方法得到的周期成分具有类似的统计性质 ,但就残差序列的白噪声检验来说 ,双变量状态空间模型的分解效果最为显著 。

关 键 词：GDP增长率序列 国内生产总值 中国 状态空间模型 经济周期 H-P滤波 残差序列 白噪声检验 趋势分解 周期成分 

分 类 号：F124.7[经济管理—世界经济] F224.0