单变量Bayes正态动态线性模型及其预测  

Univariate Bayesian Normal Dynamic Linear Model and its Forecasting

作　　者：李伟华[1] 徐宗本[1] 范金城[1] 

机构地区：[1]西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,陕西西安710049

出　　处：《统计与信息论坛》2004年第3期54-58,共5页Journal of Statistics and Information

摘　　要：Bayes预测和动态模型是20世纪70年代发展起来的一套新的时间序列分析方法,其中单变量Bayes正态动态线性模型(UBNDLM)在实际应用中最为常见和重要。在UBNDLM应用中,通常假定观测误差方差是未知常量,其值在建模的开始由估计给出。一般的做法是对具体的问题通过专家经验给出,并没有一个统一有效的办法。文章针对这一情形,给出了观测误差方差值一种简单易用的估计方法。同时也提供了数值试验说明新方法是有效的,这就给该类UBNDLM的应用带来了方便。

关 键 词：动态线性模型 时间序列 BAYES预测 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]