四川省国际科技合作与交流研究计划项目(2008HH0014)

作品数：6被引量：76H指数：4
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相关作者：曾勇李平廖静池方立兵范国斌更多>>
相关机构：电子科技大学国立政治大学中国人民解放军南京政治学院更多>>
相关期刊：《管理世界》《系统工程》《数量经济技术经济研究》《管理工程学报》更多>>
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一种多资产组合风险度量解决之道:正则藤Copula被引量：12
《数量经济技术经济研究》2013年第1期88-102,共15页范国斌 曾勇 黄文光 
四川省国际科技合作项目(2008HH0014)资助
为准确地度量包含有多项金融资产的组合的风险,本文提出使用一种新的高维Copula构建方法——正则藤Copula(Canonical Vine Copula),来对多资产间的非线性相关结构进行建模,该函数呈现以一系列成对Copula函数作为节点的"藤"的层叠结构。...
关键词：正则藤Copula 多元相关结构 VaR预测 
理论联系实际要善于在普遍性中把握特殊性被引量：1
《学理论》2011年第11期9-10,共2页龙秋帆 
科学理论联系客观实际,一切从实际出发,是我党一以贯之的思想路线,是马克思主义的优良传统学风,也是我们党具有旺盛生命力、创造力的关键所在。新时期加强理论学习的学风建设,既要解决思想上重视不够的问题,也要解决思想方法不够科学的...
关键词：理论联系实际 普遍性 特殊性 
动量策略、反转策略及其收益率的高阶矩风险被引量：8
《系统工程》2011年第2期9-20,共12页方立兵 曾勇 郭炳伸 
四川省国际科技合作项目(2008HH0014)
鉴于股市收益率常常表现出非对称性和"尖峰""厚尾"等系统性的高阶矩特征,本文在"均值-方差"CAPM和三因素模型等经典模型的基础上加入高阶矩风险,考查动量策略和反转策略的收益率是否可以进一步被高阶矩风险所解释。以中国沪深股市1998年...
关键词：资产定价 高阶矩风险 动量策略 反转策略 
复牌集合竞价模式与价格发现被引量：1
《管理工程学报》2010年第3期24-32,共9页廖静池 李平 曾勇 
国家自然科学基金资助项目(70703002);教育部哲学社会科学后期资助项目;四川省国际科技合作项目(2008HH0014);教育部新世纪优秀人才支持计划(教技司[2005]2号)
本文运用深圳A股市场2006年的停复牌和交易数据,选取因同一原因(股东大会)停牌、但采取不同集合竞价模式(封闭式与开放式)复牌的股票交易记录进行了实证研究。研究结果表明,相对于封闭式集合竞价,开放式集合竞价模式提高了透明度,促进...
关键词：停牌 复牌 开放式集合竞价 封闭式集合竞价 价格发现 中国股票市场 
GARCH族模型的预测能力比较:一种半参数方法被引量：17
《数量经济技术经济研究》2010年第4期148-160,F0003,共14页方立兵 郭炳伸 曾勇 
四川省国际科技合作项目(2008HH0014)资助
半参数GARCH模型无须设定条件分布的具体形式。本文首先将一种效率较高、易于实施的半参数方法——估计函数方法应用于10类常见的GARCH结构,并给出证据,显示该方法能显著提高GARCH族模型的波动率预测绩效。然后,应用估计函数方法,较为...
关键词：GARCH 波动预测 估计函数 SPA检验 
中国股票市场停牌制度实施效果的实证研究被引量：39
《管理世界》2009年第2期36-48,共13页廖静池 李平 曾勇 
四川省国际科技合作项目(2008HH0014);电子科技大学中青年学术带头人+创新团队支持计划
本文使用深圳A股市场2006年的停复牌和交易数据,构造了"停牌日"样本和与之对应的"非停牌日"样本,并通过计算"异常观察值"对中国股票市场停牌制度的实施效果进行了实证研究。为了控制部分其他因素的影响,本文还通过多元回归分析,进一步...
关键词：停牌 复牌 交易量 波动性 中国股票市场 
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