国家自然科学基金(70471050)

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相关作者：张世英郭名媛许启发蒋翠侠张瑞锋更多>>
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相关期刊：《统计与决策》《西北农林科技大学学报（社会科学版）》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究被引量：11
《系统工程学报》2009年第3期293-298,共6页郭名媛 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变...
关键词：赋权已实现变差 赋权已实现协变差 相关系数 变结构 实证研究 
已实现波动和赋权已实现波动的比较研究被引量：1
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2009年第2期44-47,共4页李玲珍 郭名媛 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点。赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进,是另一种更为有效的波动度量方法。本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波...
关键词：已实现波动 赋权已实现波动 日历效应 无偏性 有效性 
金融高阶矩风险溢出效应研究被引量：13
《中国管理科学》2009年第1期17-28,共12页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062;07JC790046)
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上,构...
关键词：GARCD-JSU模型 因子模型 JSU分布 风险溢出 高阶矩 
多元广义自回归条件密度建模及应用被引量：1
《管理科学学报》2009年第1期82-92,共11页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划资助重点项目(2006B07)
广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具,这对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义.在一元GARCD-JSU模型的基础上,提出了多元GARCD-JSU模型并给出其向量表示;利用动态条件相...
关键词：GARCD模型 JSU分布 极大似然估计 
基于ICA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析及实证研究被引量：8
《数学的实践与认识》2008年第23期30-39,共10页张瑞锋 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);教育部人文社会科学研究课题(07JC790046);河北省教育厅科学研究计划项目(2008203);福建省自然科学基金资助项目(2008J0192)
对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的文献证明SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,使用SV模型研究两个金融市场间波动溢出的文献并不多见,而使用SV模型研究多个金融市场对一个金融市场协...
关键词：SV模型 独立成分分析(ICA) 金融市场 协同波动溢出 
基于高频金融数据的正交ARFIMA模型及应用被引量：5
《系统工程理论与实践》2008年第11期74-79,共6页郭名媛 张世英 
国家自然科学基金(70471050)
在低频数据领域内,向量GARCH模型和向量SV模型的参数难于准确估计,利用这些模型很难解决多个资产的协方差矩阵的预测问题.向量ARFIMA模型可以对利用高频金融数据计算得到的多个资产收益的协方差矩阵进行建模,但是随着变量维数的增加,向...
关键词：已实现方差 主成分分析 正交ARFINA模型 协方差矩阵 
基于时变相关系数的动态投资组合策略被引量：7
《管理科学》2008年第5期105-110,共6页史宇峰 张世英 
国家自然科学基金(70471050)
在金融市场中个股收益率之间具有高度相关性,这种相关性的强弱程度随时间变化而改变。采用基于高频数据的已实现协方差刻画个股收益率间的相关性时变特征,真实反映投资组合中个股收益率间的相关情况,通过GARCH模型把投资组合的各期收益...
关键词：时变相关系数 已实现协方差矩阵 风险扩散控制 动态投资组合 
基于公因子提取法的CAPM修正模型被引量：2
《统计研究》2008年第8期94-98,共5页史宇峰 张世英 
国家自然科学基金资助,多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究(70471050)
大量实证质疑CAPM的定价准确性,这是因为CAPM是建立在投资组合有效前沿基础上的,而实际上这样的有效前沿是不存在的。这说明,CAPM模型是一种理想状态的模型,为此,应用公因子提取的方法来修正CAPM。同时,从沪市随机选取22支股票进行了实...
关键词：CAPM CAPM修正模型 公因子提取法 
金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3
《系统工程学报》2008年第4期392-397,共6页李胜歌 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的"已实现"双...
关键词：高频数据 微观结构噪声 偏差 “已实现”双幂次变差 有效性 
基于JSU分布的广义自回归条件密度建模及应用被引量：5
《数量经济技术经济研究》2008年第8期137-150,共14页蒋翠侠 
国家自然科学基金项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)的资助
金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义,而广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上,建立了GARCD-JSU模型,给出了模型的参数估计方...
关键词：广义自回归条件密度模型 JSU分布 极大似然估计 建模 
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