中国博士后科学基金(20080430058)

作品数：4被引量：10H指数：2
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基于实物期权视角的中国农村劳动力转移分析:1949～2005年
《数量经济技术经济研究》2010年第2期65-77,共13页蒋贤锋 
国家自然科学基金(70801010;70671019);教育部人文社会科学研究2007年度一般项目(07JA790075);中国博士后科学基金一等资助项目(20080430058);中国博士后科学基金特别资助项目(200801140);辽宁省教育厅重点实验室项目(2009S032);辽宁省教育厅高等学校科学研究项目(高等学校科学研究项目)的资助
基于我国农村劳动力流动历史和现状特征,本文考虑到城市相对工资的非连续变化特征,借鉴实物期权思想建立了二部门、三部门及四部门经济中跳跃扩散过程下的农村和城市间劳动力流动模型。我们的分析性结论和数值案例结论都表明,劳动力在...
关键词：农村劳动力转移 实物期权 二部门经济 三部门经济 四部门经济 
国债交易市场统一、风险度量及影响因素分析被引量：5
《世界经济》2010年第2期120-140,共21页蒋贤锋 史永东 
国家自然科学基金(70801010、70671019、70871019);教育部人文社会科学研究2007年度一般项目(07JA790075);中国博士后科学基金一等资助项目(20080430058);中国博士后科学基金特别资助项目(200801140);辽宁省教育厅重点实验室项目(2009S032);辽宁省社科规划基金项目(L07CJY054);北京大学汇丰金融研究院对外公开招标项目;东北财经大学跨学科研究中心对外公开招标项目的资助
本文构造了中国国债现货市场分割(或统一)程度的指标及由分割造成的市场风险指标,分析货币政策和财政政策对国债现货市场统一程度、风险的影响。结论表明:截至2005年,中国国债现货市场的分割程度不断降低、市场风险逐渐下降,货币政策对...
关键词：国债市场风险度量 VAR CVAR Copula货币和财政政策 
企业年金如何选择基金公司作为投资管理人被引量：2
《金融研究》2010年第1期153-165,共13页蒋贤锋 田亮 陈磊 
国家自然科学基金项目(70801010;70671019);中国博士后科学基金项目(20080430058);中国博士后科学基金首届特别资助项目(200801140);教育部人文社会科学研究项目(07JA790075);辽宁省教育厅重点实验室项目(2009S032)的资助
基金公司是我国具有企业年金投资管理人资格的主力机构,如何选择基金公司作为投资管理人是企业年金面临的一个重要问题。考虑到企业年金的风险特征及不同行业企业在经营特征和职工年龄结构上的差异,我们借鉴随机占优思想和VaR思想提出...
关键词：企业年金 基金公司 投资管理人 随机占优 VAR 
线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价被引量：3
《系统工程理论与实践》2009年第1期29-36,共8页蒋贤锋 齐飞 
国家自然科学基金(70801010;70671019);中国博士后科学基金(20080430058);中国博士后科学基金首批特别资助(200801140)
同时考虑到效用函数和禀赋价格动态过程的多样性,给出了代表性经济人具有线性风险容忍度效用并且禀赋遵循线性跳跃扩散过程时零息债券均衡价格的显示表达式,探讨了其收益率为常数的条件及禀赋过程满足均衡要求的条件.
关键词：线性风险容忍度 线性跳跃扩散 零息债券 均衡定价 
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