国家自然科学基金(70871019)

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我国证券投资者预测能力的实证研究被引量：2
《财经问题研究》2012年第8期46-53,共8页史永东 李竹薇 
国家自然科学基金项目"基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究"(71171036);国家自然科学基金项目"基于制度环境的隐性终级控制权;投资者保护与公司绩效研究"(71072140);国家自然科学基金项目"不完全市场下信用衍生品定价理论和应用研究"(70871019);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析"(2009JJD790004);国家留学基金项目"中国证券投资者结构和行为对市场影响研究"(教外留[2010]1174号);东北财经大学社会与行为跨学科研究中心招标项目"机构证券投资者结构和行为对市场影响"
本文利用深圳证券交易所所有投资者账户信息和交易信息,基于财富水平,将个人投资者分为小个人组、中个人组和大个人组三类,在此基础上,研究分类个人投资者和机构投资者对股票价格走势的预测能力。结果显示,个人投资者的中个人组和大个...
关键词：账户信息 预测能力 个人投资者 机构投资者 
国债交易市场统一、风险度量及影响因素分析被引量：5
《世界经济》2010年第2期120-140,共21页蒋贤锋 史永东 
国家自然科学基金(70801010、70671019、70871019);教育部人文社会科学研究2007年度一般项目(07JA790075);中国博士后科学基金一等资助项目(20080430058);中国博士后科学基金特别资助项目(200801140);辽宁省教育厅重点实验室项目(2009S032);辽宁省社科规划基金项目(L07CJY054);北京大学汇丰金融研究院对外公开招标项目;东北财经大学跨学科研究中心对外公开招标项目的资助
本文构造了中国国债现货市场分割(或统一)程度的指标及由分割造成的市场风险指标,分析货币政策和财政政策对国债现货市场统一程度、风险的影响。结论表明:截至2005年,中国国债现货市场的分割程度不断降低、市场风险逐渐下降,货币政策对...
关键词：国债市场风险度量 VAR CVAR Copula货币和财政政策 
信用衍生品的国际发展机理研究被引量：15
《财经问题研究》2008年第10期54-60,共7页史永东 赵永刚 
国家自然科学基金项目(70871019);教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目(06JJD910002);辽宁省教育厅创新团队项目(2006T042)
信用衍生品是有效管理信用风险的重要工具,对于信用风险日益膨胀的我国商业银行来说,发展信用衍生产品管理信用风险已成为当前理论界和实务界的共识。美国次贷危机爆发后,人们对危机中信用衍生品发挥的作用,以及我国如何发展信用衍生品...
关键词：信用衍生品 运作机理 交易机制 次贷危机 
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