云南省教育厅科研基金(07Z11063)

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论中国商业银行中间业务的创新被引量：1
《中国外资》2011年第14期47-47,共1页李龙泰 何树红 
云南省教育厅重点科研项目(07Z11063)
中间业务是现代商业银行的主要利润增长点,对银行发展的作用和影响具有十分重要的作用。本文试从中外资商业银行的比较出发,具体讨论中国商业银行中间业务的创新与发展。
关键词：中外资商业银行 中间业务 优势 
我国国债收益率的预测与评价被引量：2
《枣庄学院学报》2011年第4期98-100,共3页李龙泰 何树红 
云南省教育厅重点科研项目(项目编号:07Z11063)
由于我国的债券市场被人为地分成交易所市场和银行间市场,不同的国债投资主体被限制在不同的国债流通市场进行交易,因此国外的债券收益率的理论和模型并不能完全的适用于中国现状。目前,我国相关的主要研究大都针对某个特定的市场或某...
关键词：交易所国债收益率 ARIMA—TARCH模型 协变率 
我国国债收益率协整实证分析被引量：1
《才智》2011年第17期14-15,共2页李龙泰 薛国喜 何树红 
国家自然科学基金项目(10861012);(61063011);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063)
银行间国债收益率与交易所国债收益率的研究在国内是一个崭新的领域。本文将利用线性因果关系线性因果关系和ECM模型应用于分析两市场间的收益率。分析结果表明:两个市场的国债收益率之间存在着双向因果关系。
关键词：协整 GRANGER 国债收益率 
我国可转换债券市场的现状及其发展研究被引量：2
《时代金融》2010年第11X期17-20,共4页刘秉乾 张彧泽 何树红 
国家自然科学基金项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
可转换债券是在普通公司债券的基础上衍生发展起来的一种介于债券和股票之间的混合金融衍生产品。由于可转债具有筹资和避险双重功能,有助于完善我国资本市场化解金融风险。目前,我国可转债市场发展还处于初级阶段,在实践中还存在一些...
关键词：可转换债券 债券市场 市场创新 
关于国际原油价格风险价值的分析与计算被引量：3
《统计与决策》2010年第18期144-146,共3页何树红 孙文 徐文涛 
国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参...
关键词：EGARCH EVT 改进Hill估计 
从次贷危机看我国资产证券化的风险控制
《改革与战略》2010年第7期93-95,105,共4页何树红 孙文 徐文涛 
国家自然科学基金项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
从2007年以来,美国的次贷危机愈演愈烈,与此同时,我国的资产证券化试点工作也在如火如荼地进行。文章着重从次贷危机与资产证券化入手,结合我国资产证券化现状,对资产证券化的风险控制提出建议。
关键词：次贷危机 资产证券化 风险控制 
基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析被引量：5
《云南民族大学学报（自然科学版）》2010年第3期162-165,180,共5页何树红 陈浩 
国家自然科学基金(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费项目
函数系数自回归模型FAR(p,d)是一类具有适应性的模型.利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行非参数建模,然后用广义似然比非参数的条件自助法对模型进行检验,从而确定了合适的模型并分析了上证综合指数收益率的非线性特征.
关键词：FAR(p d)模型 局部线性回归 带宽 GLR 自助法 AR(P)模型 
我国商业银行个人理财模式探索被引量：15
《经济问题探索》2010年第5期157-160,共4页何树红 杨世稳 陈浩 
国家自然科学基金项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
我国商业银行开展个人理财业务较晚,虽然有一定的进步,但仍处于起步阶段,并存在诸多问题。本文通过分析我国商业银行个人理财业务的现状及模式,针对我国商业银行目前理财模式的不足,提出相应的建议。
关键词：个人理财 模式分析 市场定位 产品定价 
金融资产投资组合的风险度量研究被引量：4
《统计与决策》2010年第4期29-31,共3页何树红 徐文涛 谢伟 
国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助项目
文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量...
关键词：投资组合 VaR TGARCH模型 极值理论 COPULA函数 
巨灾风险分散模式研究被引量：10
《经济问题探索》2010年第1期100-104,共5页何树红 陈浩 杨世稳 
国家自然科学基金项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
近年来,全球巨灾频发,由此造成的损失也迅速攀升。中国也是自然灾害多发国家,2008年的中国经受了年初雪灾和"5.12"汶川大地震前所未有的巨大灾难,但我国巨灾风险分散相对滞后。因此,研究巨灾风险管理具有极强的现实意义。本文对国外几...
关键词：巨灾风险 再保险 风险证券化 巨灾债券 巨灾基金 分散模式 
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