国家科技攻关计划(2001BA206A-4-5)

作品数：4被引量：39H指数：3
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开放式基金规模变化的分布参数模型及优化管理被引量：8
《系统工程学报》2004年第5期523-527,共5页崔海波 赵希男 张利兵 王奇 
国家重大科技攻关项目(2001BA206A-4-5).
流动性与盈利性是开放式基金管理人面临的"两难选择";一方面,如果基金管理人为了规避流动性风险而大量持有国债和现金则会导致基金的收益率下降,这与开放式基金的盈利性相违背;另一方面,如果基金管理人为了追求盈利性而大量投资于股票...
关键词：开放式基金 流动性风险 分布参数系统 优化管理 盈利性 
确定金融资产收益率分布形式的一种方法被引量：9
《数量经济技术经济研究》2004年第9期58-63,共6页赵希男 崔海波 
国家重大科技攻关项目(2001BA206A-4-5)。
准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥...
关键词：金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度 
一种证券投资风险度量方法的应用研究被引量：21
《系统工程》2004年第3期88-91,共4页崔海波 赵希男 张利兵 
国家重大科技攻关项目 (2 0 0 1 BA2 0 6 A- 4 - 5 )
对证券投资风险度量方法进行总结 ,指出风险的本质 ,提出证券投资风险度量的一种新方法——熵度量法 ,在此基础上研究并提出一种新的投资组合模型 ,然后考虑交易费用和多目标投资决策的情况 。
关键词：信息熵 证券收益率 分布函数 证券投资组合模型 证券市场 证券投资风险度量 
证券投资风险阈值度量方法初探被引量：1
《中国经济评论（1536-9056）》2003年第11期79-81,共3页崔海波 赵希男 
资助项目：国家重大科技攻关项目（2001BA206A-4-5）.
本文首先对证券投资风险度量方法进行了总结，指出了各种方法的优缺点；然后对风险进行了分析，并指出了风险的本质是不确定性；在此基础上提出证券投资风险度量一种新方法——风险阈值度量法，并分别对单个及组合证券的投资情况进行了...
关键词：风险分析 不确定性 风险阈值 证券投资风险 
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