云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(71171166)

国家自然科学基金(71171166): 作品数：10被引量：72H指数：3; 导出分析报告; 相关作者：史代敏朱宗元田乐蒙王秋霞龚金国更多>>; 相关机构：西南财经大学浙江财经大学桂林电子科技大学伯明翰大学更多>>; 相关期刊：《数理统计与管理》《软科学》《财经研究》《Science China Mathematics》更多>>; 相关主题：股市联动金融自由化贸易强度中国金融自由化高阶矩风险更多>>; 相关领域：经济管理理学社会学更多>>

国际经济协作、国内经济稳定与经常账户失衡改善: 《财经研究》2019年第8期84-97,共14页马丹何雅兴黎春; 国家社科基金重大项目(18DZA124);教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA910004);国家自然科学基金项目(71171166);西南财经大学金融大数据研究基地(JBK140403); 基于'逆全球化'背景和贸易摩擦加剧的事实,文章依据中国1995年4月-2017年9月的宏观经济数据,采用混频动态因子随机波动模型(Mixed_GFSV)和马尔科夫转换框架分别测算了中国宏观经济不确定性和中国与世界的经济周期联动性,并利用带有贝叶...; 关键词：经济周期联动性宏观经济不确定性经常账户失衡

人民币国际化进程中的风险识别研究——基于在岸和离岸人民币汇差的实证分析被引量：1: 《软科学》2018年第1期140-144,共5页田乐蒙刘雨绮; 国家自然科学基金项目(71171166); 从汇差波动的角度出发,探究了人民币国际化发展进程中,在岸人民币市场和离岸人民币市场的协调发展程度及其潜在风险因素;运用在岸人民币和离岸人民币汇差序列建立GARCH模型,推算得出了近五年来汇差序列的隐含波动率,借以观测其波动特征...; 关键词：人民币国际化离岸人民币汇差波动隐含波动率

中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击被引量：10: 《统计研究》2017年第10期66-76,共11页史代敏田乐蒙刘震; 国家自然科学基金项目"离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用"(71171166);西南财经大学金融大数据研究基地(JBK140403)资助; 本文首先建立NAGARCHSK模型,推算市场收益率的条件高阶矩序列,在此基础上建立引入高阶矩风险的收益-风险时变四因子状态空间模型,并基于2000—2016年中国股票市场的收益率数据,实证探究不同时期市场高阶矩风险对投资收益的冲击。结果显...; 关键词：高阶矩风险投资收益 NAGARCHSK模型状态空间模型

非对称指数Almon权重混频波动率与股市长期风险收益关系研究被引量：2: 《投资研究》2016年第9期4-17,共14页马奕虹史代敏; 国家自然基金项目"离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用"(71171166);中央高校基本科研业务费专项资金项目"门限向量乘积误差模型及其应用研究"(JBK1507103)的资助; 本文采用非对称指数Almon权重混频(MIDAS)条件方差来刻画波动率,检验了股市跨期动态风险-收益关系。实证研究显示中国股市存在显著的波动非对称性,即负的收益率冲击最初对条件方差有更强烈的影响但持续期短;而正向冲击初始影响较小但更...; 关键词：非对称混频MIDAS模型风险-收益 ICAPM模型

金融自由化、贸易强度与股市联动——来自中美市场的证据被引量：51: 《国际金融研究》2015年第6期85-96,共12页龚金国史代敏; 国家社会科学基金青年项目(12CTJ007);国家自然科学基金面上项目(71171166);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(11XJC910001);中央高校基本科研业务费重点研究基地项目"金融数量研究中心"(JBK120405)的阶段性成果; 本文从金融自由化、贸易强度、市场传染等理论角度分析了股票市场联动性的内在机制,并进行了实证检验。结果表明,中国金融自由化不是中美股市联动的原因,反而还具有微弱的抑制作用;贸易强度是中美股市联动的主要因素;随着贸易强度的不...; 关键词：中国金融自由化贸易强度股票市场联动

测量误差对单位根检验的影响被引量：1: 《数理统计与管理》2014年第6期991-1000,共10页刘田谈进史代敏; 国家自然科学基金项目(71171166);中央高校基本科研业务费项目(JBK120405)资助; 本文推导了加性平稳测量误差下单位根检验中有截距和无截距情形下T(p-1)与τ两种统计量的极限分布。理论分析和蒙特卡罗实验均表明,单位根检验结果易受到测量误差的影响。测量误差将导致统计量分布向左偏移,从而导致检验水平的扭曲和检...; 关键词：测量误差极限分布单位根检验

中国货币供应过程的异常值和结构突变特征分析被引量：4: 《数理统计与管理》2014年第2期336-344,共9页史代敏王秋霞朱宗元; 国家自然科学基金项目(71171166);教育部人文社会科学研究项目(09XJA910001);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JBK1307009); 本文对我国不同层次的货币供应动态过程进行建模研究,通过贝叶斯Gibbs抽样方法估计t分布先验设定下动态线性模型参数和状态变量后验均值,以甄别模型中观测和状态过程均可能存在的异常值和结构突变特征。结果表明研究区间内流通中现金M0...; 关键词：货币供应量结构突变异常值动态线性模型

截面独立与相关下的面板协整检验的比较被引量：2: 《统计与决策》2013年第21期10-14,共5页王秋霞朱宗元; 国家自然科学基金资助项目(71171166); 面板协整检验在经济分析中获得广泛应用,文章对截面独立和相关情形下的四种面板协整检验——Kao检验、Pedroni检验、PCT检验和PANIC检验进行系统的比较,揭示其在模型设定、假设设置、统计量构造、渐近性质以及具体运用场合等方面的异同...; 关键词：面板协整检验截面相关比较研究

Sharp learning rates of coefficient-based l^q-regularized regression with indefinite kernels: 《Science China Mathematics》2013年第8期1557-1574,共18页LV ShaoGao SHI DaiMin XIAO QuanWu ZHANG MingShan; supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos.11226111 and 71171166); Learning with coefficient-based regularization has attracted a considerable amount of attention in recent years, on both theoretical analysis and applications. In this paper, we study coefficient-based learning scheme...; 关键词：learning theory coefficient-based regularization indefinite kernel covering number reproducingkernel Hilbert spaces

基于动态线性模型的中国狭义货币需求及缺口的贝叶斯估计被引量：1: 《数理统计与管理》2013年第2期323-331,共9页朱宗元穆良平史代敏; 国家自然科学基金项目(71171166);教育部人文社会科学研究项目(09XJA910001)资助; 本文应用动态线性模型研究我国的狭义货币需求,利用贝叶斯吉布斯抽样方法估计模型的参数和方差,获得了潜在货币需求趋势和货币缺口,对我国的货币供给进行分析并获得一些有益结论,对于央行更好地实施货币管理,保持经济平稳发展有积极意义。; 关键词：货币需求货币缺口贝叶斯吉布斯抽样动态线性模型

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