国家社会科学基金(05BJY098)

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一类非线性差分方程解的振动性研究被引量：1
《云南师范大学学报（自然科学版）》2009年第3期8-9,26,共3页卢伟 程世娟 王璐 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)
文章主要讨论了一类非线性差分方程解的振动性,给出了这类方程具有振动解的一个充分条件,从而推广了已有文献的有关结果。
关键词：差分方程 振动性 算子 解 
基于COPULA的A、B股信息流动和相关结构分析被引量：6
《数理统计与管理》2009年第2期352-357,共6页王璐 王沁 何平 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098);西南交通大学校基金项目(2008B07);西南交通大学青年教师科研起步项目(2008Q70)资助
金融市场的价格变化体现了市场的信息流动.文章引入copula模型来分析A、B股市场的信息传递.在选择候选copula模型后,利用非参数和极大似然方法得到刻画两个市场信息流动的copula函数的参数,并综合利用AIC检验、KS检验及卡方检验等拟合...
关键词：股票市场 信息流动 COPULA 
中国股市和债市波动溢出效应的MV-GARCH分析被引量：39
《数理统计与管理》2009年第1期152-158,共7页王璐 庞皓 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)资助;西南交通大学青年教师科研起步项目2008Q70资助。
股市和债市的波动溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。在估计了股市和债市候选MV-GARCH模型参数基础上,通过AIC准则等拟合优度方法选择了t分布型BEKK为最优模型,因为它更好的捕捉到了金融时序尖峰、厚尾的特征.结果显...
关键词：股票市场 债券市场 波动溢出效应 MV—GARCH 
股市与债市波动溢出效应的机理研究——基于金融资源配置效率的视角被引量：5
《广东金融学院学报》2008年第5期65-71,82,共8页王璐 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)
股市和债市波动溢出效应是金融市场波动的基本特征,研究其机理能够更清晰认识两个市场的价格传导机制和交互波动关系。针对目前研究缺乏系统性等问题,本文从资金、价格及风险等角度研究股市与债市的关联性,分析两个市场存在波动溢出的...
关键词：股票市场 债券市场 波动溢出效应 金融资源配置 
流动性和风险性的权衡--国外大额支付系统的最新进展及对我国的启示被引量：4
《金融与经济》2008年第10期16-19,29,共5页王宇 李自力 
国家社会科学基金项目“金融安全的预警机制与风险控制研究”(批准号:05BJY098);西南财经大学“211”项目;西南财经大学中国支付体系研究中心项目资助的成果。
本文试图通过分析过去的20年大额支付系统LVPS的变化及其原因、世界主要LVPS平衡流动性和风险的政策、各种LVPS存在差异的原因以及大额支付系统LVPS今后发展的趋势,为我国的大额实时支付系统HVPS制定平衡流动性和风险的政策提供建议。
关键词：大额支付系统LVPS 流动性 风险 平衡 
中国股市和债市溢出效应影响因素的数量研究被引量：10
《金融理论与实践》2008年第8期34-39,共6页王璐 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)资助
研究股市和债市溢出效应影响因素有利于进一步认识两市的相互波动特征。由于影响两市波动的因素复杂,提出了根据信息来源渠道将其溢出影响因素分解为共变和互变因素的新观点。共变因素研究表示我国宏观经济政策对股市和债市溢出影响的...
关键词：股票市场 债券市场 溢出效应 
充分发挥中国现代化支付系统在货币政策实施中的作用被引量：1
《生态经济（学术版）》2008年第1期49-52,共4页王宇 
国家社会科学基金项目"金融安全的预警机制与风险控制研究"(编号:05BJY098)
本文通过分析支付系统在实施货币政策中的作用,中国现代化支付系统(CNAPS)支持货币政策实施的具体实现,以及1993～2006年我国货币流通速度变化情况,为CNAPS更好地支持货币政策的实施提出了一些建议。
关键词：支付系统 中国现代化支付系统(CNAPS) 货币政策 货币流通速度 
中国股市和债市波动的溢出效应--基于交易所和银行间市场的实证研究被引量：33
《金融论坛》2008年第4期9-13,共5页王璐 庞皓 
国家社会科学基金“金融安全的预警机制与风险控制研究”(05BJY098)
由于我国股市和债市的相对分割,使得对其波动溢出关系的探讨对研究市场间资源配置、信息流动等有更深远的意义。在构建股市和债市DVAR模型的基础上,利用Wald和LR检验发现,两市存在波动溢出效应,但整体溢出影响较低。通过VECM模型分析交...
关键词：股票市场 债券市场 波动溢出效应 交易所债券市场 银行间债券市场 
中国股市与债市波动特征对比研究：2002～2007被引量：2
《统计与决策》2008年第8期130-132,共3页王璐 王沁 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)
文章从发展规模、指数波动及收益率波动等方面全面研究了我国股市和债市近几年的波动特点。实证结果表明股市和债市在直接融资和资源配置效率上偏低;虽然两市波动进程趋同,但股市在收益和风险上都高于债市,说明它们在投机套利和稳定市...
关键词：股票市场 债券市场 波动特征 
金融市场相关性的Chi-plot测度被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第4期27-32,共6页王璐 王沁 陈勇明 
国家社会科学基金(05BJY098)
金融市场相关性研究是分析跨市场金融风险传导、投资组合理论等方面的重要内容.在传统的相关测度中,线性相关系数、秩相关系数和Granger因果检验等都存在一定的局限.因此引人了一种新的图方法—Chi-plot,它可以考察金融市场的复杂相关...
关键词：金融市场 相关性 Chi—plot 
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